Mô hình VAR
TA THỰC HÀNH ƯỚC LƯỢNG BẰNG MÔ HÌNH VAR VỚI DỮ LIỆU EXCEL CHO TRƯỚC ( ASIASTOCK / EX / INT / OIL / SP)
- B1: KIỂM TRA CHUỖI DỪNG
- Ta lấy Log để cho dữ liệu trơn hơn.
- kiểm tra bằng Correlogram và Unit Root Test
- Ta thấy dữ liệu là 1 chuỗi chưa dừng nên ta bắt đầu lấy sai phân
- Sau khi lấy sai phân và kiểm tra thì chuỗi dữ liệu dasiastock là chuỗi dừng
- tương tự cho các chuỗi dữ liệu Exr , Int , Sp , Oil
- Cách lấy sai phân các chuỗi dữ liệu
- nhập lênh : " genr dexr = d(lexr) "
- Bước tiếp theo :
- Ước lượng mô hình Var: chọn các biến / open as Var
- Sau khi ước lượng xong, ta tìm độ trễ tối ưu :
- Chọn View / Lag Structure / Lag length Criteria...
=> Độ trễ tối ưu là 1 ( Căn cứ độ trễ nào có càng nhiều * càng phù hợp )
- Ước lượng mô hình Var với độ trễ tối ưu là 1 :
- Open as Var / Lag Intervals For Endogenous : 1 1
- Kiểm định phần dư ( phương pháp làm giống như kiểm định tính dừng)
- Ta thấy phần dư là 1 chuỗi dừng.
- Thực hiện Dự Báo
- Mở rộng bộ dữ lieu : Proc / Structure/ resize current page...chọn 2014m12 ( dự báo đến tháng 12 năm 2014)
- Mô hình sau khi Ước lượng : Proc / Make model / Solve.... Solution sample nhập 2014m6 2014m12
- Ta đã có được dữ liệu dự báo cho tháng 6 năm 2014 -> tháng 12 năm 2014
- Vì dữ liệu ban đầu đã lấy Log và sai phân nên ta phải tính toán lại. Để đơn giản việc tính toán, ta copy phần dữ liệu dự báo sang Excel
- Dasiastock_ là phần copy từ Excel.
- Công thức tính Lasiastock : Lasiastock ( 2014M06) = Lasiastock ( 2014M05 ) + Dasiastock_0 ( 2014M06)
- Công thức tính asiastock : asiastock ( 2014M06 ) = exp( Lasiastock ( 2014 M06 )
- Tương tự cho các biến : EXR , INT, OIL , SP
- Ta có kết quả dự báo bằng mô hình Var
