ĐỀ CƯƠNG LỚP CHUYÊN ĐỀ NGẮN HẠN 

TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG 

“ENTROPY FOR FINANCIAL ECONOMETRICS ”  

PHẦN 1: CHIỀU THỨ SÁU NGÀY 27/9/2019

Phần mềm cho Maxent và các độ đo rủi ro tài chính

1. Mô phỏng phân phối xác suất đơn lẻ và hỗn hợp các phân phối xác suất.

2. Tính giá trị phân vị của một phân phối xác suất đơn lẻ và hỗn hợp các phân phối xác suất. 

3. Ứng dụng của phân vị trong tính toán một số giá trị rủi ro trong Tài chính: Value at Risk VaR, Conditional Value at Risk CVaR.

4. Mô phỏng Monte Carlo và phương pháp mẫu quan trọng.

5. Tính toán giá trị entropy trong trường hợp đã biết phân phối xác suất.

   1. Trường hợp phân phối xác suất rời rạc

   2. Trường hợp phân phối xác suất liên tục

PHẦN 2: SÁNG THỨ HAI (30/9) VÀ SÁNG THỨ BA (1/10)

Maxent chuẩn hóa cho lựa chọn danh mục đầu tư

Diễn giả: GS. Nguyễn Trung Hưng 

Chủ đề

• Tổng quan về hồi quy tuyến tính chuẩn hóa (LASSO)

• Chọn lựa danh mục đầu tư trong kinh tế lượng tài chính/ độ đo rủi ro

• Một hướng tiếp cận mới: Maxent trong chọn lựa danh mục đầu tư

• Các vấn đề nghiên cứu: Chuẩn hóa của Maxent và Quantum Entropy

• Kinh tế hành vi và tài chính hành vi

PHẦN 3: CHIỀU THỨ BA (1/10/2019)

Thực hành tổng kết vấn đề.

• Một số tiêu chuẩn trong lựa chọn phân phối xác suất phù hợp với dữ liệu

• Ứng dụng của maximum entropy trong lựa chọn phân phối xác suất của dữ liệu thực. 

*Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30

*Buổi chiều từ 13h30 đến 16h00