Cách khắc phục đa cộng tuyến trong Eviews

Có nhiều cách khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến, ở đây chỉ đề cập đến những trường hợp xử lý bằng Eviews đối với bộ dữ liệu này.

1./ Bỏ biến

Đây là cách đơn giản nhất để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. Xét lại mô hình hồi quy của biến log(giakhi) theo hai biến log(giadau) và log(giavang): 

Ở phép hồi quy này, giá trị p-value trong phép kiểm định  là 0.1343 > 5% nên ta chấp nhận giả thuyết  tại mức ý nghĩa 5%. Ta sẽ loại biến log(giavang) ra khỏi mô hình.

Thực hiện hồi quy  ta có kết quả:

2./ Lấy sai phân cấp 1

Thực hiện mô hình hồi quy  trong Eviews như sau:

Kết quả nhận được 

Khi đó ma trận tương quan của 2 biến d(log(giavang)) và d(log(giadau)) là

Hệ số tương quan bây giờ chỉ còn 0.27148. 

Nhân tử phóng đại phương sai bây giờ chỉ còn 1.081329. Vậy hiện tượng đa cộng tuyến đã được khắc phục.

Tuy nhiên, hệ số  trong phép hồi quy này chỉ có 0.070811, nên trong mô hình này biến thiên của biến phụ thuộc ít chịu ảnh hưởng của biến độc lập.