Cách khắc phục tự tương quan trong Eviews

Xét mô hình hồi quy biến giakhi theo biến giavang và giadau 

Bước 1: Chạy mô hình hồi quy trên (xem lại cách làm tại đây)

Bước 2: Tính giá trị . Ta thấy giá trị thống kê d là 0.983549. Suy ra 

Phương trình sai phân tổng quát 

Bước 3: Tạo các biến giadau, giavang, giakhi mới trong Eviews bằng cách nhập vào cửa sổ lệnh 

genr giakhi1=giakhi - 0.5082255*giakhi(-1)

genr giavang1=giavang - 0.5082255*giavang(-1)

genr giadau1=giadau - 0.5082255*giadau(-1)

Bước 4: Hồi quy biến giakhi1 theo biến giadau1 và giavang1 ta được kết quả

Thực hiện kiểm tra tự tương quan trong mô hình mới bằng BG và Correlogram

Kiểm định BG

Ta thấy p-value=0.0531 > 0.05 nên ta chấp nhận giả thuyết không xãy ra tương quan bậc 1 trong mô hình mới tại mức ý nghĩa 5%

Kiểm định Correlogram

Giá trị p-value=0.061 > 0.05 nên ta chấp nhận giả thuyết cho rằng không xảy ra tự tương quan bậc 1 trong mô hình mới