Phương pháp dự báo trung bình trượt - trung bình trượt kép

Thực hiện dự báo bằng phương pháp dự báo trung bình trượt

• B1: ta tạo 1 workfile như các phương pháp trước
• B2 : trên cửa sổ lệnh Eviews, gõ : " genr ma5 = @mav(sales,5) "  

• B3: Để vẽ đồ thị so sánh giữa dữ liệu ban đầu với dữ liệu được dự báo bằng phương pháp trung bình trượt, ta chọn liên tiếp 2 mục ma5 và sales --> click chuột phải chọn Open as Group

• B4: tại Tab View / chọn Graph../ Ok

• Để kiểm định độ chính xác của mô hình, ở đây ta dung kiểm định RMSE ( Root mean square error)
• Tạo biến sai số e: tại cửa sổ lệnh Eviews, gõ công thức: " genr e = sales - ma5"
• tính RMSE : gõ công thức : " genr RMSE = @sqrt(@sum(e^2)/104) "  

Thực hiện Dự báo bằng trung bình trượt kép _DMA

• B1:Các bước tạo Workfile giống như phương pháp Trung bình trượt
• B2 : sau khi tính được Ma, ta tính Ma' theo công thức : "genr ma5_1 = =@mav(ma5,5)  "
• B3: tính yếu tố Xu thế at : " genr at = 2*ma5 - ma5_1 "
• B4 : tính hệ số điều chỉnh yếu tố xu thế bt: " genr bt = 2/(4-1)*(ma5 - ma5_1) "
• B5 : Dự báo giai đoạn tiếp theo Yt : " genr Yt = at + bt*1 "         1 là số giai đoạn dự báo

• Open as Group--> giá trị dự báo cho Quí I năm 2016 là 4979.233

• Kiểm định bằng RMSE ( roor mean square error )
  • tạo biến sai số e : " genr e = sales - yt "
  • tính RMSE :  " genr = @sqrt(@sum(e^2)/104) "