Khái niệm về tự tương quan

Thuật ngữ tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (trong các số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (trong số liệu chéo)

Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các nhiễu , nghĩa là 

Nói một cách khác, mô hình cổ điển giả thiết rằng thành phần nhiễu gắn với một quan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi thành phần nhiễu gắn với một quan sát khác.

Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là: 

Các đồ thị dưới đây trục tung là  (hoặc ) trong đó  chỉ nhiễu của tổng thể còn  chỉ là phần dư, trục hoành biểu thị thời gian

Trong đó các hình (a), (b), (c), (d)  cho thấy sự tương quan giữa các nhiễu, hình (e) cho thấy không có sự tương quan giữa các nhiễu