Cách phát hiện đa cộng tuyến trong Eviews

Để xem xét và kết luận có hay không hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình, có thể thực hiện các bước sau:

• Tìm ma trận tương quan giữa các biến giải thích trong mô hình

Ví dụ: Trong mô hình hồi quy  log(giakhi) theo hai biến log(giavang) và log(giadau), ma trận tương quan của hai biến giavang và giadau như sau:

(Xem lại cách tìm ma trận tương quan trong Eviews tại đây, khi nhập tên biến vào ô Series List ta nhập là log(giavang) log(giakhi) )

Kết quả hồi quy  log(giakhi) theo hai biến log(giavang) và log(giadau) :

Từ hai bảng kết quả trên:  cao, hệ số tương quan giữa biến log(giadau) và log(giavang) bằng 0.928202 là rất cao, do đó mô hình hồi quy xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến cao.

• Thực hiện hồi quy phụ

Ví dụ: Trong mô hình hồi quy (1)  log(giakhi) theo hai biến log(giavang) và log(giadau), ta thực hiện hồi qui biến log(giavang) theo biến log(giadau):

(Trong trường hợp này, xem lại cách thực hiện hồi quy đơn biến tại đây)

Kết quả cho thấy =0.861559 là rất cao, do đó mô hình hồi quy (1) xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến cao

• Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai VIF

 được thiết lập trên cơ sở của hệ thống xác định  trong hồi quy của biến  theo các biến khác như sau 

Bước 1: Thực hiện mô hình hồi quy log(giakhi) theo log(giavang) và log(giadau) (xem lại cách làm tại đây)

Bước 2: Trong cửa sổ Equation,  ta chọn View > Coefficient Diagnostics > Variance Inflation Factors

Kết quả như sau

Giá trị VIF từ bảng kết quả trên ứng với cột Centered VIF, trong phần hồi quy phụ biến log(giavang) theo biến log(giadau) ở trên ta có giá trị 0.861559, do đó .